Название: Эконометрика: лабораторный практикум (Шанченко Н. И.)

Жанр: Информационные системы и технологии

Просмотров: 1054


Содержание

Аннотация
Введение
1. парная корреляция
1.1. коэффициенты корреляции
1.2. оценка значимости коэффициентов корреляции
1.3. построение доверительного интервала
2. парная регрессия
2.1. понятие регрессии
2.2. построение уравнения регрессии
2.3. оценка качества и точности построенной модели регрессии
2.4. оценка значимости уравнения регрессии
2.5. оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии
2.6. оценка точности коэффициентов уравнения регрессии
2.7. точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии
2.8. коэффициент эластичности
3. множественная регрессия и корреляция
3.1. понятие множественной регрессии
3.2. отбор факторов при построении множественной регрессии
3.3. выбор формы уравнения регрессии
3.4. оценка параметров уравнения множественной регрессии
3.5. частные уравнения регрессии
3.6. множественная корреляция
3.7. оценка качества результатов моделирования
3.8. проверка остатков регрессии на гомоскедастичность
4. системы эконометрических уравнений
4.1. структурная и приведенная формы модели
4.2. оценка параметров структурной формы модели
5. динамические эконометрические модели
5.1. общая характеристика динамических моделей
5.2. интерпретация параметров динамических моделей
5.3. оценка параметров моделей авторегрессии
6. линейные модели стохастических процессов
6.1. стационарные стохастические процессы
6.2. линейные модели стационарных временных рядов.
6.3. автокорреляционные функции
6.4. прогнозирование arma-процессов
6.5. нестационарные интегрируемые процессы
6.6. модели arima
Библиографический список
Интернет-ресурсы